FXの資金管理とロット【ロスカットとポジションサイジングの計算】

皆さんこんにちは！NOBです！


いきなりですが。。
。。いつも、だいたい決まった時間に通る道があるんですね。
気が付けば日の暮れる時間が早くなってきている事を実感した今日この頃でした。

「ゆうべは　おたのしみでしたね。」の時間が増えることは、NOB的に嬉しいんですが、時間だけは1日24Hと平等です。 1日1日を大切にしていきましょう！ 【Time is Life】です！

。。っで、また話は変わりますが。。(^-^;

FXやってると「資金管理」って、よく聞きますよね？
イヤでも目に飛び込んできます！
見たくないと思っていても視界にネジリ込まれてきます。。(*´д`)ﾔﾀﾞｧ!!!

。。そうなんです！それほど大事なことなんでございますぅ～！

コレって普段あなたが行っていることと同じことなんですよ。
どーゆーことかというと。。

「今月いくらまでなら使えるっ！」とか「手持ち1万円だから、このくらいまでなら払ってもイイかなぁ～」とか考えません？どこまで、お金を使ってもいいのか？それと同じです。

今この一瞬のために命を懸けて、無計画にお金を使いまくったら、残るお金も残りません。。
(´-ω-｀)ｿﾘｬ~ｿｰﾀﾞ。

それでも、フ～ン。。((￣δ・￣)ﾎｼﾞﾎｼﾞ。。って思っている、そこのあなた！
そう！あ・な・たッ！でつ！

「だって、勝率良ければよくなくな～い？」って、さらに思っちゃいましたねぃん！
それって、いわゆる「コツコツ。。ドカン！」の典型です！

。。ハイ！　ズバリっ！　ダメです！ 笑

そんなあなたに！

一言　物申～～ッす！

損失を出す原因の9割は資金管理ができていないからって知ってましたか？

資金管理は、損益比率と勝率から利益を増大させるための戦略なのです。ｴｯ!(ω・　)ゝそなの？

そーなんです！
さらに、なぜ資金管理だけで利益を出せるのか！知りたくないですか？( ﾟｰﾟ)( ｡_｡)ｳﾝ♪

ですので、今回は「資金管理の基礎知識」から「なぜ資金管理が必要なのか？」もふまえ、明確なロスカットとポジションサイジングの考え方が理解できてもらえればと考えておりますのです。

それでも、「なんとなくメンドー」(ﾉ_-;)ﾊｱ…。。って思っているのは知らないだけだからデス！
そのままにするより、ユックリでイイですから今回を機会に解消しちゃいましょう！

先延ばしにするより そっちの方が、ゼッタイに良いですって！
ＦＸがより理解できて楽しくなること、ん～間違いないっ！

。。っと言われる前に、チャッチャと終わらせてしまいましょう！

資金管理という考え方は、投資全般はモチロンですが、それだけに限ったことではないので、最後までお付き合いいただければと思います。

気が付けば。。前置き長すぎましたです。。

ゴメンナサイ🙇

それでは参りましょう！ヨロシクお願いいたしますﾝ！

資金管理について

さきほど、「 損失を出す原因の9割は資金管理ができていないから 」っといいましたが、”一般社団法人金融先物取引業協会”のレポートがありますので、先ずはそちらをご覧ください。

お小遣いのやりくり～商売まで。。身の回りでお金が動いている以上、すべて同じ理屈が成り立ちますので、しっかりと覚えていきましょう！

FXにおける資金管理４つのポイント

資金管理で重要なポイントは以下４つです！！

1. 許容リスク
2. 勝率
3. ストップロス
4. 損益比率

それぞれ言葉の意味は次の通りです！！

①許容リスク

資金に対して損失額をどこまでOKとするかです。
あとでも出てきますが、目安は２％（～MAX３％）。

10万円での1万円（10％損益）と100万円での1万円（1％）では1万円の重みが変わってくるので「％で考える」ことが重要です。

②勝率

ある一定期間の勝率が安定している。
勝率が安定しないということは、相場に対して新規注文・決済注文の判断基準が明確でないということです。(ﾟДﾟ;)

テクニカルや手法を用いて取引判断を明確にし、勝率を一定以上に保つことができるので、デモトレや検証でルールを確立させていきましょう！

③ストップロス

つまりは「損切り」です。
資金管理においては「損失額を限定してくれるとても重要な役割」を持っています。

④損益比率

「＝リスクリワード」ともいいます。

例えば、損失1万円、利益1万円を見越した取引をする場合。

『損失：利益＝1万円：1万円』は、『損益比率＝1：1』となります。

利益率が高くなってくるトレードは「リスクリワードが良い！」っといいます。
破産しない自分に合った損益比率の計算は記事後半で解説します。

資金管理をコントロールするには？

ここまでは、大丈夫ですかぁ？
まぁ、言葉の意味だったので、問題ないかと思います。

それでは、引き続き進めていきます！o(▽｀)o=з=з

適切な損益費の計算

まず最初に、「最適」とは、リスクが少なく全資産を脅かすことのない数値を指します。

勝率が一定でないという人は使うテクニカル分析が定まっていない感じなので、自身のテクニカル判断を明確にするところから始めましょう。

勝率がだいたい定まってきたら、損益率との関係の確認です。


【損益比（リスクリワード）が１：１。勝率５０％】の場合
10回取引をしたとします。

勝率は50％なので、5回勝って5回負けることになります。

1回の損失を1万円とすると、損失は5万円、利益も5万円です。
損益比率が1：1の場合は、1回損失を出してしまうと次の取引で必ず利益を出して取り返さなくてはなりません。

つまり、常に勝率50％以上を維持しなければ利益増加は不可能になってしまいます。
これじゃぁ、負けが続くと資産も削られメンタルもどんどん疲弊してしまいますね。。 (；´Д｀)


【損益比（リスクリワード）が１：２。勝率５０％】の場合
同じように10回取引をしたとします。

勝率は50％なので、5回勝って5回負けることになります。
上記と同じように見えます。

しかし、1回の損失を1万円とすると、損失は5万円、利益は１０万円です。

損益比率が1：２の場合は、２回損失を出しても1回の利益で取り返すことが出来ます。
この差はデカいです！(ﾟДﾟ;)

つまり、勝率33.4％以上であれば、利益を積み上げることが可能なのです。

このように、勝率に合わせた損益比率で損切と利確を繰り返せば資産は自然と増えていきます。

ただし、いくら勝率が高くても損益比率1：1以上を狙うことが利益を伸ばすうえで最も重要です。

バルサラの破産確率表

投資を始めたばかりの人は「自分のルールが正しいかどうかどうやって知るの？」っと思うハズ！
バルサラの破産確率表は、まさに、自分のトレードルールが正しいかどうかを評価するツールです。

先ずは、どんなものか見てみましょう！

ざっくりと損益率と勝率の適正バランスを見極めたい場合に便利な表ですよね。
統計学的に確率が高いということです。

この表を正しく利用するには、まず自分自身の、次の3つ取引データを常に記録しておく必要があります。（FX会社の取引ツールで、自動で算出してくれるところもあります！（’∀’*）ﾜｫ!）

例えば、トレードの平均勝率が70％だとします。これは、非常に高い勝率です。
しかし、損益率が0.2（利益2,000円に対し損失10,000円）だったらどうでしょうか？

バルサラの破産確率表を使って、この2つの数字がクロスしている数字を読み取ります。

どーでしょう？98%とありますね。
これが、破産する確率ということになります。（’A`)ﾔﾀﾞｰ

いくら勝率が高くても1回の損失額が利益を上回ってしまっては意味ナッスィングです。。

破産確率が98%だとしたら、ソッコー改善が必要ですね。
では、改善のためには何をすればいいのでしょう。。？？

答えは、損益率を引き上げることです。
上の表で、損益率を”1.2”にすれば、破産確率は”0”になります！┌|*ﾟoﾟ|┘ｳﾎｳﾎ

逆に損益率”0.2”のまま勝とうとすると、勝率”100％”にするしかありませぬ。。笑
フツーにムリゲーっすね。。(　´，_ゝ｀)・・・・。


損益率は、《平均利益(pips） ÷ 平均損失(pips)》なので、トレードの平均利益をもっと伸ばすか、平均損失を低く抑えればイイとゆーことになります。

そしたら、もし、トレードの平均勝率が40％で、平均損益率は2.0だとしたら、破産確率はどうなるでしょう～か？
もう一度、「バルサラの破産確率表」から読み取ってみましょう。

この場合、勝率は低いにも関わらず、破産確率は16.8％になります。(✧ω✧)

しかぁーし！16.8％という数字は決して優れているとはいえず、より低い数字を目指して破産確率を可能な限り低くする必要がありますです。。ﾏｼﾞかよー (ι´Д｀)ノ

バルサラの破産確率表では、破産確率が1%未満であれば安全性の高いトレードができるといわれています。

リスク許容を限定する

資金管理については、初めは「２％ルール」がシンプルベターです。
2％ルールとは、各トレードにおける最大リスクを総資産（口座資金）の2％以内にするというもの。

厳しいかもしれませんが、退場しないためにはこれくらいの厳しめの資金管理が求められます。
ちなみに、優れたトレーダーは損失を少なくとも2％以内で収めている事実が由来しているようです。

ポジションサイズを決める

ポジションサイズとは、必要証拠金の大きさです。
最適なポジションサイズは、次の計算式で求めることができます。

リスク許容額は、2％ルールを適用するのなら証拠金の2％がリスク許容額です。

リスク許容幅は、損益比率に応じた損失幅で、見込み利確幅から逆算することができます。

【例えばＵＳＤ／ＪＰＹの時】
100万円資金で　1ドル＝100円　を1ポジションを持ったとしましょう。

100万×2％＝２万円（リスク許容額）　のリスク許容額です。

リスク許容幅は、100.00円で買いポジションをもったときの損益比率（1：1.5）に当てはめると、利益150pipsを見込むと損失幅（リスク許容幅）は100pips（1円）です。

これを式に当てはめると。。
2万円÷1円（100pips）＝ 20，000通貨　が最大ポジションサイズになります。

資金管理のメリット

それはズバリ！「取引をコントロール出来ること」でしょ～！

勝率１００％でない限り、負けるトレードがあることも前提で損切りライン置いたり、レバレッジをいくつにするのか。。1回1回の負けに翻弄されることもなくなります。

そして、ストップロス（損切り）は取引をコントロールする上で、有益で必要不可欠な要素になります。。。なぜか？分かりますよね。

７０％の勝率が高いトレードでも３０％は負けるトレードを行わなければいけないのです。
その時、いかに不必要な損失を抑える事が出来るのか！。。になってくるワケでございますよ！

いわば、「損失」というより、次のトレードに出来るだけ資金を残すべくの「必要経費」となってくるのです。



資金管理をせずにストップロスをしないということは、闇雲にトレードを続けることになってしまい、たった1回のトレードで損失が出てしまうことにもなります。

「資金管理をしない」と「取引ルールが決まらない」ので「神頼みのワンチャントレード！」になってしまい、もはやギャンブルとも呼べないトレードへと成り下がってしまいます。
(´Д｀；)/ヽｧ・・・

ギャンブルだってエッジが効いているから大きく張るわけですしねぇ～！(✧≖‿ゝ≖)yes!

毎回、こんな感じでトレードしていたら精神崩壊しますって。。マヂで！
ｳｯﾊﾟｧ~!（ლ ^ิ౪^ิ）ლｵﾍｯ!ｵﾍｯ!

FX取引を左右する要因は、おおまか相場要因とトレーダー要因になってきます。

ファンダとテクニカル共に
手法に取り入れているトレーダーは約8割になります。

相場要因である相場心理や経済指標の結果は
「テクニカル分析」・「ファンダメンタルズ分析」で補うことができます。

そして、トレーダーは分析結果をもとに相場（エントリー）を選択します。

【 トレーダー要因 】とは、
売買判断やポジションサイズ、レバレッジ、平均コスト、損切りなどです。
もっというと、取引の時にトレーダーの意思で決定することができる要素全てです。
これらは資金管理に不可欠な要素です。

「トレーダー要因と相場の選択をコントロールする」とは、「損益のボラティリティをコントロールする」と言い換えることができます。

つまり、損失額と同時に利益額もコントロールできるのが資金管理なんです。

手法と資金管理のどちらも大事！最終的にはセットで考えること！

どちらかが欠けているトレードはギャンブルと同じです。
なぜなら、手法は勝率を決める要素ですが、勝率だけ高くても利益を増やすことはできないからです。

確かに、テクニカルの使い方やエントリーのタイミングって様々だし、稼いでる人が使っている手法って知りたいですよね。
しかし手法と資金管理はセットで考えて、自分に合った選択をして行くことが大切です！

まとめ

FXの資金管理について、少しでも理解してもらえていたら幸いです！(＊´I｀）σ”ﾂﾝﾂﾝ

それでは、記事内容を振り返ってみましょう。

資金管理、最初は計算がややこしくて頭がこんがらがりますよね。
分かります。

でも、これができるようになれば絶対にFXトレードの損にはなりません。
慣れるまでは、何度も何度も反復して覚えていこうではありませんか！٩(ˊᗜˋ*)وﾔｰｯ!

今回はこのヘンで！

それでは、次回までごきげんよー！　～ Good luck to you ! ～

NOB