「よーし！そろそろトレード開始だゼィ！！」
。。っとは なかなか行かなさそうです。。そもそもシステムも作ってないですし作りこむほどモノも知りません (*_*;
まだまだ、やることがテンコ盛りなのです！(;´Д｀)
焦らず行きましょう！
始める前に、そのトレード手法が有効なものなのかどうかをチェックする必要がありそうです。
それを確認するする事を「検証する！」っと言っています。
多くのトレーダの方々が口を揃えて言っていることですね。
理屈的に僕もそう思います。
勝てない手法を繰り返していても 意味ないですからね。
そして、様々なスキルアップにもつながりますので、検証をしない手はないですね！
どうやって検証するのか？
実際に進めるうえで最低限、確認することが必要な項目を洗い出すと以下のような
ポイントが必須です。
- 日時
- エントリーポイント（レート）
- 売り／買い
- リミット（あれば）
- ストップ（絶対に決めておく）
- 決済日時
- 損益
- トータル損益
ググセン（Googleパイセン）「ＦＸ 検証シート」検索でメチャ出てきます。
内容は似てますので、見た目や書式で
自分の使いやすそうなシートを使ってみるのが良いと思います。
上の項目を元に「システムの良し悪し」を分析・判断していきます。
下の1～5の項目が最低限入っているものを選びましょう！
最終的にその数値でシステムの精度を精査していきますのでねぇ！
- 勝率
- 利益率
- トレード回数
- ＰＦ（プロフィット・ファクター）
- 最大ドローダウン
これらは、”手計算”でもできますが、上の「FX 検証シート」内に自動計算されている
シートもありましたので、そちらの方が使いやすいと思います。
それでは、１～５について、それぞれ見ていきます。
勝率と利益率
よく勝率にこだわる人がいます。分かります。。がっ！個人的には利益率重視が良いかと
思っています。
そっちの方が本質的だからです。利益でなければ意味ないですもんね。
もちろん勝率高いのに越したことありません！加えて高利益！ならいうことありません！！
でも、初心者には難しいようです。。残念ながら。。
先ずは勝率と利益率どちらかを優先して考えた方が良さそうなので、NOBは利益です！
どちらを選ぶかは個人の価値観です。
例えば、あなたはお店を開きました。
お陰様でメチャクチャ忙しいんです。初めのうちはそれでいいでしょう。
フッとお隣さんを見るとお客さんは、そこそこです。しかし、単価が倍ほど違います。Σ(‼❍ฺω❍ฺ‼)
薄利だと正直、疲労感ハンパなさそうな気がしませんか？(-_-;)
そして、調子が悪くて客足が減った時点で、さらに利益が減少し下手したらマイナスに転落です。
稼ぎ続けるには休む間もなく、常に忙しい状態でなければいけないわけです。。
稼いでいる感覚が薄いです。。人生の意味を考えます。。そして、悲しくなってきます。。笑
ＦＸも同じことです。
もちろん勝率は大事です。
ただ勝率がいくら良くても１回の負けで利益がなくなってしまったら何の意味もないし
効率も良くない。なにより楽しくないのですね。(^-^;
この時に大事なのが、前回ふれた「コンコルド効果」を思い出し、
負けが込んでも、自分を抑えることに努めなくてはいけないでしょう。
そのためにも、検証において「確固たる検証結果」が自分を支えてくれることになるハズです。
そして、その後に勝率を上げていくことで、ブレずにトレードすることが出来ていくんですね。
時間軸でも考えていく ＝ トレード回数は適正か？
初めは利益率にウエイトを置いて検証していきますが、同時にトレード回数も視野に入れていきたい考えです。
結果からいうと、何パターンかの手法を比べながら検討していく必要がありますかね。
スキャルピングというものは、初めからはムリっぽい感じがするのでじっくり考えながらのトレードになるハズです。
。。とはいえ、具体的にどのくらいのペースで行うかは全然分かりません。
ただ、勝率がどんなに良いからと言って、月に１回しかチャンスがないようなら
これもまた現実的ではないと思います。
ある期間検証して、トレード回数が250回のものと25回のもでＰＦ（プロフィット・ファクター）（※後で説明します。）が同じであれば「どちらを優先するか？」
もしくは、２５回の方が、さらに利益率が１０％良い結果がでたらどうでしょう？
エントリータイミングが出現する 細かな環境・条件は抜きにして、２５０回はほぼ毎日トレードチャンスはありますけど、２５回は月に２回くらいしかないですし、その2回のために画面に張り付きますか？
さぁ！どうしましょうか？。。っということです。
ほとんどの人の答えは前者でしょう。
勝率・利益率が良くても残念ながら、自分にとって使いやすいとは限らないですよね。
ＰＦ（プロフィット・ファクター）
そうそう！これも大事なんですよー！
この数字が良いと「システム」が使えるものなのか、改善が必要なのかが分かるんです！
早く検証してPFの値を見たくなってきました！笑
ＰＦとは利益と損益の比率がどのくらいなのかを表したものなのです。
計算式は簡単で
Ｐ Ｆ ＝ (総利益) ÷ （総損失）
です。
一応、例えると
総利益１００万。
総損失８０万。
１００ ÷ 80 = 1.25 (ＰＦ）
説明するまでもないですが、「総利益 ＞ 総損失」であれば「ＰＦは１以上」ですよね。
ですので、逆に 「総利益 ＜ 総損失」であれば「ＰＦは１以下」です。
このポイントは「ＰＦが１以上」かどうかです！！
１以上出ているのであれば、このシステムはプラスになるということで、逆に１以下であれば、改善もしくは断念するといった対策・対応が必要になってきます。
このＰＦの理想値は「３以上」あると優れたシステムと言われるそうです。
初めは１以上を目指し値を上げていくことに注力する必要があります！
最大ドローダウン
初めに伝えておきますと、ドローダウンというのは「一定期間中に、資金がどのくらいの割合で減ったのか」。。ってことです。
１００万資金で１０万の損失の場合 ⇒ １０％のドローダウン（残金９０万）
１００万に対しての１０％ドローダウンと言えば９０万になったことを言います。
そして、最も重要なのが「最大ドローダウン」！
読んで字のごとく一番大きいドローダウンです。
これって、システムを作ったとき、起こりえる「最大のリスク」をこの指標で、ある程度判断することができるんです。
これメチャ大事ですよ！
つまり、このトレードの最大リスクは、この程度のマイナスだよなぁ。。っと判断を下す基準になってくるということ。
このリスクが自分にとって許容できるものなのかどうかを判断できる指標なんです。
ここで問題っ！
単に１０％のドローダウンが発生するシステムＡと２０％のシステムＢ。
それぞれの損益は同じ。
あなたは、どちらを選びますか？
まっ、簡単ですね。
ドローダウンの低い「システムＡ」の方が、リスクを回避しやすい。。っということになります。
この「最大ドローダウン」が３０％を超えるシステムはハイリスク／ハイリターンの傾向が強いので、最低でも２０％台に抑えることが大事です。
そのドローダウンは許容できるのか？
そして「何度大きなドローダウンが発生したか」も最大ドローダウンと
同様に考えなければいけません。
システムの履歴を翻って見て行くと、大きくドローダウンしている所が
いつか見つかることが度々あるようです。
最終的に資金が増えて行くとしても、その過程で起きた大きなドローダウンを、果たし
て自分は許容する事が出来るでしょうか？。。っということです。
それが少ない数ならばまだ分かります。
ところが、発生回数が多い場合、それはそのまま使用している人間のメンタルに強く影響を及ぼしてしまうのです。
何度も大きく減って行く様を見る事自体が、強いストレスとなってしまうのでしょう。
リスクの許容範囲は人によって違うので、どの程度なら、どれくらいの回数なら問題ないのかという基準はありません。
投資をするということは、必ずドローダウンが発生するということです。
これを避けて通ることは出来ないようです。
なので、検証し導き出されたドローダウンから、果たして自分が許容出来るシステムかどうかを考えた上で、システムトレードを選んで行く必要がありますね。
検証をすることでの副産物
検証大事！ん～、間違いない！！
・・ってか、検証しないと怖くてトレードできませんね。(-_-;)
やっぱり、勝ち組トレーダーの人達は、こういったことを理解し自分の中に落とし込んでいるんですよね。
だから、勝ちにつながっている。。納得です！
ところで、検証によってシステムの優劣が判明してくると伴ない、自然と得られるモノがあります。
それはナニか？
気になりますね。。
言われてみれば分かろコトなんですが、言われないとなかなか意識できないので、以下のことを気にしながら取り組んでみてください。 (*´з`)
ルールを覚え込むことができる
勉強するうえで繰り返しは非常に効果的。
だから、考えながら、ひたすら繰り返す。
ルール化できても、覚えなければシステムトレードは出来ないし、発展させていくことも困難になってくるということ。
都度、確認しながらトレードするのも面倒くさいですしね。(/ω＼)
余裕をもってトレードしていけるってことです！
相場観を養える
検証をするにあたって、チャートを見続けますが 不思議とチャートの動きにクセやパターンがあることに気づく時があります。
「こんな時は、こう動く確率高いよなぁ～」的なっ！って感じです。
この感覚って、検証の数をこなさないと身に付いてこないんです。。
検証することで、チャートを見ざるを得ない状況になるので、通貨や時間の値動きの特徴を肌で感じ取ることが出来るようになってきます。。って、マジっすか！？マジです！笑
新たにシステムへの気付きが得られる
最近、通っているところがあって、初めはGoogleマップ大活躍してもらっていましたが知らない道なので、脇道に入ることもためらっていました。
でも、あるていど慣れてくると、不思議なもんで、もっと早い道探せるようになるんですよね。
そして、さらに他の便利な道が探せて、しまいには、一番ベストな道をチョイス出来るようになっているんです。
手法も「こうしてみたら？」って、アルと思います！！
たまには遠回りの場合もあるでしょうけどね。
進んでみなければ分かりません！
まっ、「行けばわかるさっ！」ってことですね！
まとめ
残りの 5％の利益を上げている人たちと、利益を上げる事の出来ない 95％の差は、「検証を実際にしたかどうか」です。
このことは、勝ち組トレーダーのほとんどの人が言っていることです。
儲かるシステムが簡単に出来上がる事は実際問題、非常に稀です。
その割には、検証に掛かる時間は膨大でしょうね。
これは自分が試されていると言っても過言ではありません。
そもそも、投資の世界で成功したいのならば、これくらいやって当たり前だということを認識しましょう。
それが出来なければ FX を止めて、サラリーマンとして働いた方が有意義だと思います。。
ですが、どうしても今の自分を変えたい、どうしても環境を変えたいと考えるのならば、やるべき事をやる覚悟を持つ事が大切です。
投資に置いてやるべき事とは、「検証作業」という事ですね。
今回、検証についてお知らせしてきましたが、「デモトレード」といって、実際に資金を捻出することなく「トレードの練習」ができる「デモ口座」がありますので、そちらをフル活用しましょう！
チャートを使わなければ「検証」は出来ませんので、その紹介なんかは後日していきます。
今回は、「検証」のことについて触れていきましたが
これは「勝ち組トレーダーの方々」が同じことを繰り返し唱えているので、避けては通れない道のりでしょう！
実際、突き詰めて考えていくことって面白いと思っています！
やるべきことが多過ぎて整理できていないこともありますが、先ずは、トライしていきましょう！
それでは！また次回！！
NOB
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