システムトレードとは

こんにちはっ！

オリンピック開催中ですね。皆さんご覧になってますか？

参加している選手のこれまでの背景を勝手に想像しながら試合を観ていると感動倍増ですね！

努力って素晴らしいって思わせてくれます！勇気がでます！
勝手に感謝しちゃいます。本当に心から尊敬します。

この舞台に立ち、この瞬間のために膨大な労力と時間を費やしているのですから、そりゃ、もーいろいろな意味でメンタルも尋常じゃないですよね。(@_@。

そしてその強靭なメンタルを持つアスリートの皆さんがトレードを勉強したら。。
などと一瞬　考えてしまいながら観戦してました！笑

システムトレードとは？
1. 本当にシステムトレードは必要なのか？
2. 自分に合うトレードスタイル
  1. システム作りに必要な２点
    1. ①いつエントリーするのか
    2. ②いつ決済するのか
「プロスペクト理論」と「コンコルド効果」
マネーマネジメント

システムトレードとは？

五輪開催は今の僕にとってもタイムリー！
NOBのために開催してくれたのじゃないか？っと思えるくらいです。笑笑！

努力やメンタルについて、毎日毎日何度も何度もこれほど強く意識させられながら過ごす日々って、あまりないですもんね。仕事は流されがちになってしまうし。。笑

今回、メンタルにこだわるのはそうです！「システムトレード」だからです！
前回「投資を始めるにあたって」でお伝えしたように、人は本能的に「期待値」とは逆の判断をしてしまいがちなのです。

ちなみに僕は自信をもって出した回答が本能丸出しでした。。|дﾟ)ｿ~

そんな僕らのために「システムトレード」があるのです！(^_-)

対照的に「裁量（感情・感覚）」トレードがあるようですが、一部の”才に恵まれた人”にしかできない手法なのでしょう！（ NOBの知る限り「宮沢鬼龍」くらいです！IQ200だそうです）

ということは、僕の様な一般以下ピーポーは ”ワンチャン裁量” を夢見てトレードするより、真摯に「システムトレード」を学んで行く方が良いということです。
※この ”ワンチャン裁量” がギャンブルになってしまうのでしょう。

まとめると「システムトレード」とは投資を行う際に「裁量（感情・感覚）」を排除し、一定の売買ルールに従ってトレードを進めていく手法。
その手法を用いる投資家の事を「システムトレーダー」と呼びます。

本当にシステムトレードは必要なのか？

ちょっとだけ不思議に思う考えが一瞬よぎりました。

NOB

本当に裁量じゃだめなのかなぁ？
だって、そもそもエントリーしたところから上がるか下がるか
でしょ？　そうなるまで待っていればいいんじゃ？

それはダメ✖！絶対！！って、わかっちゃいますが、そう思ってしまうのが　”人情”　って
もんです。

さらに。。

ふつうに勝率２０％とか４０％って、なんか不思議？？
だって、コイン投げて決めても５０％だし、よっぽど勝率いいんじゃない？
。。って、さすがにやらないですけどぉ。。

もうね。。すでに感情に左右されてブレブレなんですかどぉ～。。(;´Д｀)

しばらく考えて、フッと　このコイン投げがシステムに取り込めるかどうかは別にして、考え方としての糸口が見えてきた気がしました。（コイン投げはもちろん取り込みませんが！）

いろいろ考えた結果、

やはり、トレード手法に関してもっと知らないと勝率や利益率を安定
させることはできなさそうだよね！少し実感。。
経験している人たちも口をそろえて同じこと教えてくれているしね！
素直に進んで行きます！！

おそらく負けている人たちはルールも手法もメンタルさえもブレブレなんでしょう。
自分は大丈夫と思って相場の世界に足を踏み入れるのでしょうが、個人の思い込みで勝ち続けられるほど、相場は甘くないですしね。

自分に合うトレードスタイル

自分に合うってどういうこと？

結論から言いますと、ひとそれぞれ環境が違うからです。

例えば
朝なのか夜なのかによって、どの相場でどの通貨を選んでいこうか？一日使えるのか、数時間使えるのか、どの時間単位で取引していくのか。。などです。

同じシステムでも熟練度によって変わってきます。
超短期（スキャルピング）で、複数通貨の動きによってトータルの勝率と利益率が高い手法があったとして、初心者は相場の動きに付いてこれないため手法を使いこなせず残念な結果になることもあります。実際NOBがそーでした。。( TДT)

どんなに良い手法でも　自分の生活環境や知識・技術に合わない手法は長続きせず健康までも損なう可能性があります。

システム作りに必要な２点

なんか、複雑そうな感じがしますが、いろいろと調べた結果

①　適当なタイミングで買って、より高く売り
②　適当なタイミングで売って、より安く買う

分かっていると思いますが、この「適当」って意味は
〇ある条件・目的・要求などに、うまくあてはまること。かなっていること。ふさわしいこと。。です。

なので、もっと要約すると
①　いつエントリーして
②　いつ決済するか

の２点に焦点をあてるべきと考えます。

①いつエントリーするのか

相場には波があります。
自分は大昔に波乗りをしていましたので、意味が分かりやすかったです。

波に乗る時って、遅すぎると割れた波に巻かれグチャグチャに揉まれます！笑
今度は早過ぎても、板が走らず波に置いて行かれます。
波は同じです。しかし、個々の技量によって乗るタイミングは違ってきます。

なので、相場の波を客観的視野を持ったうえで乗って行く（エントリー）必要があります。

細かく言うといろいろ当てはまってきますね。
潮の流れをみたり、それで地形がこんな感じになってるとか、波の形によってタイミングや乗り方。　天気図を見て、気圧や風向き見たり、満ち引きなど。。（いろいろな角度から相場を予想）
場所（地形）によっても波には特徴が出ます。（市場の特性）

始めはうねりの状態から必死にパドルしてやっと波に乗りますが、慣れてくると数回のパドルで楽に乗れるようになります。（エントリーポイント）
中には、寸前で板を沈め浮き上がってくる力を利用してテイクオフしている人もいますもんね。
早く乗れるとその分余裕がでて、いろいろ見えてきます。（エントリー後の動き　⇒　決済）
なのでテイクオフメチャクチャ大事です！（エントリーポイン）

それでは皆さん「エンジョイ！サーフ！！」。。。いやいや違うって！m(__)m

スンマセン。。真面目に行きます。
先ずは、自分の生活環境・リズムで相場と向き合える時間帯を決めてみましょう。
基本２４H動いているので、いつでも取引は出来ますね。
各市場の取引時間と市場の特徴

ローソク足や移動平均線なんかについては近日中に触れていきます。 (ﾟдﾟ)！ｵｯ！

ローソク足・・・値動きを時系列に沿って図表として表す手法の一つ。
移動平均線・・・株価や外国為替のテクニカル分析において使用される指標。
水　平　線・・・高値と高値、安値と安値を水平に結んだ線。

さすがに、これ知らないと始まりませんもんね。

それぞれがどのような指標を示しているかを理解して根拠のあるエントリーを心がける。

たとえば【エントリー条件】
● ローソク足が20SMA（移動平均線）を上回ったら買い。
● ローソク足が20SMA（移動平均線）を下回ったら売り。

● ローソク足が水平線を上回ったら買い。
● ローソク足が水平線を下回ったら売り。　

　　　

②いつ決済するのか

１回のトレードで大儲け！ってことじゃなければ、理論やパターンをもとにエントリー決済すれば良いです。

チャートソフトにはエントリーと決済は「予約」できる機能もついてますから、有効に使っていきたいですね。

注文方式は何種類かあるようですが、いかの２つは必ず設定するようにしたいです。
（リミット）・・・利益確定の位置
（ストップ）・・・損切確定の位置
特にストップに関しては「資金の何％までにする」と決めて決済した方が良いと思います。
相場は上下の波を形成しながら動いているので、いつかは戻ってきそうなものですし実際そうです。
ストップした途端に利益になったってことも全然あるあるです。(^-^;
だから、ストップは入れない！みたいなことはしてはいけません！笑　

損失を受け入れずにドツボにはまる典型的なパターンでしょうか。。
これはギャンブルとしか言いようがありません。
その為の「システムトレード」です。

波乗りも状況によって降りるときもありますしね。

初めはイキナリできるか自信はないけど
知っておいて、その時がきたら行動する努力が必要っスね。

初めは、利益が出ているのであれば、欲を出さずに決済がベターです。まぁ、そうでしょう。
しかし、それが難しそうですけどね。初めは。
きっと、もっと伸びそう！（伸びて欲しいという願望）ってだけでエントリー決済しない。
だから根拠のない神頼み的な利益の出し方は　リスクと同じということだと認識しておいてください。

たとえば【決済条件】
● ローソク足が20SMA（移動平均線）を下回ったら決済（買いポジションの場合）
● ローソク足が20SMA（移動平均線）を上回ったら決済（売りポジションの場合）

● ローソク足が水平線を下回ったら決済（買いポジションの場合）
● ローソク足が水平線を上回ったら決済（売りポジションの場合）

★ そして、最終的に以下２点の観点から「システムを改善して行く事がよい」ことが
　分かりました！
◎　そのシステムの利益率
◎　自分に合っている事

「言うは易し行うは難し」ですが、突き詰めるって面白そうじゃないですか！

「プロスペクト理論」と「コンコルド効果」

これは行動経済学で言うところの「プロスペクト理論」と呼ばれ”期待値”に逆らう
行動心理が働いているとのことです。

「投資を始めるにあたって1.本能に抗う（あらがう）」参照してみてください。
その行動こそが、「プロスペクト理論」と呼ばれています。

「コンコルド効果」
失敗予測を予測できているにもかかわらず、今まで投資した金銭や時間、
労力を取り返そうと投資を継続する心理のこと。

こっちも経験者が多そうです。。ドツボもドツボ。落ちていくスパイラルです。
まぢ気を付けます！

上記２つは似ているようですが、少し違うみたいです。
ついでなんで、記述しておきます。

損失覚悟でリスクを取りに行く点は同じ
プロスペクト理論にある「利益を求めるよりも損失を避ける」という視点が違う

まぁ、知っていれば　”気付けることができる” ので知っておいてください。

マネーマネジメント

投資に限らず買い物一つとっても、持っているお金をギリギリまで使うのは非常に危険ですね。
分かっちゃいるけど、正当な理由をつけて結局、買ってしまったりしますよね。。(^-^;

１０万円の時の１万円と
１万円の時の１万円では　同じ１万円の損失でもリスクの度合いが違います。
更に１００万円の１万円ではリスク度合いが低すぎます。

許容リスクは人によるので、どの程度までが自分の許容なのかを把握して、
大丈夫だといえる、その金額が、資金の何％に当たるかを考えます。

要は、金額ではなく　資金に対して「％（パーセント）で考える」ことです。
資金に対しての決まった％（パーセント）にする事で一定のリスクで投資に
向き合うことができます。

お金をコントロールすることはリスクをコントロールすることにつながってきます。

減る時は少なく、増えるときには大きく増えていきます。
これって複利の効果なんですよね。

そこで思い出しました！
あのアインシュタイン博士もこんな言葉を残しています。